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万家中证500成分股指数增强型发起式证券投资基金公布最新净值

2020-05-07 16:24:09    来源:金融界基金

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:万家中证500指数增强C,代码006730)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为1.1807元,累计净值为1.1941元。

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-05-23,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益19.47%,今年以来收益-0.07%,近一月收益-7.60%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/718),成立以来,本基金排名同类(359/860)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

万家中证500指数增强C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

基金经理为乔亮,自2019年09月06日管理该基金,任职期内收益6.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为哈药股份(持仓比例2.94% )、华安证券(持仓比例2.57% )、蓝光发展(持仓比例2.17% )、人福医药(持仓比例2.10% )、扬农化工(持仓比例2.06% )、五矿发展(持仓比例2.02% )、云南铜业(持仓比例1.98% )、光线传媒(持仓比例1.76% )、广州发展(持仓比例1.70% )、欣旺达(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为20.88%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为世荣兆业(持仓比例2.07% )、利民股份(持仓比例1.50% )、越秀金控(持仓比例1.45% )、徐工机械(持仓比例1.44% )、英特集团(持仓比例1.40% )、招商证券(持仓比例1.39% )、大洋电机(持仓比例1.36% )、圣农发展(持仓比例0.99% )、金科股份(持仓比例0.98% )、五矿发展(持仓比例0.92% ),合计占资金总资产的比例为13.50%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

万家中证500指数增强型证券投资基金采用中证500指数增强的投资策略,运用量化多因子选股模型,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

万家中证500指数增强型证券投资基金在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业和风格上相对于中证500指数保持了均衡的配置,在量化选股方面精选行业内质优个股,持股较为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为中证500成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家中证500指数增强A基金份额净值为1.1873元,本报告期基金份额净值增长率为20.20%;截至本报告期末万家中证500指数增强C基金份额净值为1.1815元,本报告期基金份额净值增长率为19.57%;同期业绩比较基准收益率为5.65%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.4071%、0.4049%,年跟踪误差分别为12.9749%、12.9594%.报告期内,该基金存在6个月的建仓期。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年的市场主线是盈利修复叠加风险溢价的回落,股票的超额收益主要来源于盈利超预期。整体市场呈现出了结构性牛市的特征。

展望2020年,盈利仍将是市场的主要驱动力,同时政策层面引导的流动性宽松,伴随着无风险利率的持续下行,也有利于风险资产的进一步上行。在基本面方面,市场仍将处于信用扩张周期之中,以平滑经济下行的斜率。从资产配置的角度来看,股债的性价比受盈利周期驱动明显,盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价值。在行业层面,科技类公司有望领涨市场,成为中长期市场的强势力量;二级市场中的核心资产,在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下,收益与风险并存,未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。

市场未来的主要风险集中在海外政治局势波动、地缘政治风险带来的黑天鹅事件以及疫情对经济影响超预期。

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